Excelencia Demostrada en Modelado Financiero

Más de 7 años construyendo soluciones que transforman cómo las empresas entienden sus escenarios futuros

350+

Empresas Atendidas

Desde startups hasta multinacionales han confiado en nuestros modelos

98.7%

Precisión Promedio

Exactitud verificada en proyecciones a 12 meses

€2.3M

Ahorros Generados

Optimización documentada para nuestros clientes en 2024

Reconocimientos

Premios nacionales e internacionales desde 2018

Reconocimiento de la Industria

Nuestro trabajo ha sido validado por las principales organizaciones del sector financiero europeo

Premio Europeo de Innovación FinTech 2024

Otorgado por la Asociación Europea de Tecnología Financiera por nuestro sistema de modelado predictivo de riesgos. El jurado destacó la capacidad de integrar variables macroeconómicas en tiempo real.

Noviembre 2024

Certificación ISO 27001

Certificación internacional que garantiza los más altos estándares de seguridad en el manejo de información financiera sensible. Auditada por AENOR con puntuación perfecta.

Marzo 2024

Sello de Excelencia Digital Madrid

Reconocimiento de la Comunidad de Madrid a empresas que impulsan la transformación digital del sector financiero. Fuimos seleccionados entre más de 200 candidatos.

Julio 2024

Partner Certificado Microsoft Azure

Estatus Gold obtenido tras demostrar competencias avanzadas en cloud computing aplicado a análisis financiero. Uno de los 12 partners especializados en España.

Enero 2024

Ana Belén Martínez

CEO y Cofundadora

"Cada reconocimiento que recibimos refuerza nuestro compromiso con la excelencia técnica. Pero lo que más me enorgullece son las decisiones empresariales acertadas que nuestros modelos han permitido tomar."

Competencias Técnicas Verificadas

Nuestro equipo combina formación académica rigurosa con experiencia práctica en mercados financieros reales. Cada metodología que aplicamos ha sido probada en condiciones de mercado adversas.

Modelado Monte Carlo Avanzado

Simulaciones con hasta 100,000 iteraciones que incorporan volatilidad estocástica y saltos de mercado. Implementamos distribuciones no gaussianas para mayor realismo.
Machine Learning Financiero

Algoritmos de Random Forest y XGBoost optimizados para series temporales financieras. Nuestros modelos aprenden de patrones en más de 15 años de datos históricos.
Gestión de Riesgos Integral

Medición de VaR, CVaR y stress testing bajo escenarios extremos. Utilizamos metodologías avaladas por Basilea III y supervisión bancaria europea.

Dr. Raúl Mendoza

Director Técnico

PhD en Finanzas Cuantitativas por LSE, 12 años en Goldman Sachs Londres. Autor de 23 papers en revistas indexadas sobre modelado de derivados.